太平中债1-3年政策性金融债A (009087): 太平中债13年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新

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原标题:太平中债1-3年政策性金融债A : 太平中债13年政策性金融债指数证券投资基金A类份额基金产品资料概要更新

太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2024年4月19日

送出日期:2024年4月20日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金 力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标, 本基金会少量投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、 地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业 存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资待 偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基 金非现金基金资产的 80%;每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和 备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实 现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险 的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期在1年-3年(包含1年和3年) 的标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 (二)债券投资策略 基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债等 债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、 货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小 化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调 整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、替代性策略 当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基 金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以 非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪 误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当指数成份证券面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的, 基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成 份证券进行调整。 3、中小企业私募债投资策略 针对中小企业私募债,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时, 密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。 其他还包括国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款 利率(税后)。
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于 货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2023年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率
申购费 (前收费) M<100万元 0.60%
  100万元≤M<300万元 0.40%
  300万元≤M<500万元 0.15%
  M≥500万元 1000元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
  7天≤N<30天 0.10%
  N≥30天 0
(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.15%
托管费 0.05%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费 用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户及维护费用;标的指数使用费;C类基金份额 的销售服务费;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产中扣除。

四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一、投资于本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险和其他风险等。

二、本基金特有的风险

1、标的指数的风险

即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。

2、标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个债券市场。标的指数成份债券的平均回报率与整个债券市场的平均回报率可能存在偏离。

3、标的指数波动的风险:标的指数成份债券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

4、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险 5、标的指数变更的风险

6、指数编制机构停止服务的风险

7、成份券停牌或违约的风险

8、投资国债期货的风险

9、投资资产支持证券的风险

资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。

10、投资中小企业私募债券的风险

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。

11、本基金主要投资于政策性金融债,可能面临以下风险:

(1)政策性银行改制后的信用风险。若未来政策性银行进行改制,政策性金融债的性质有可能发生较大变化,债券信用等级也可能相应调整,基金投资可能面临一定信用风险。

(2)政策性金融债的流动性风险。政策性金融债市场投资者行为具有一定趋同性,在极端市场环境下,可能集中买进或卖出,存在流动性风险。

(3)投资集中度风险。政策性金融债发行人较为单一,若单一主体发生重大事项变化,可能对基金净值表现产生较大影响。

三、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址www.taipingfund.com.cn][客服电话021-61560999、4000288699] 1.基金合同、托管协议、招募说明书

2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3.基金份额净值

4.基金销售机构及联系方式

5.其他重要资料